Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Πως θα υπολογίζεται ο κίνδυνος του κλίματος στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών - Ποια είναι η εισήγηση της ΤτΕ

Πως θα υπολογίζεται ο κίνδυνος του κλίματος στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών - Ποια είναι η εισήγηση της ΤτΕ
Ξεκίνησε η διαβούλευση - Ποια είναι η εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος
O παράγοντας κλίμα εισέρχεται πλέον δυναμικά στους συντελεστές που καθορίζουν τη βαθμίδα κινδύνου του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποίησε παρουσίαση μελέτης για τον κλιματικό κίνδυνο, στους risk officers των τραπεζών καθώς σε διάστημα 2-3 έτη εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη παράμετρος θα είναι μια από τις βασικές για την αποτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.
Ηδη από μια προσεκτική ανάγνωση του ΕΣΕΚ του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και για το κλίμα προκύπτει ότι μια σειρά από βιομηχανίες και δραστηριότητες θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες,  ότι οι γεωγραφικές περιφέρειες θα πληγούν και ότι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρεί ότι οι οικονομικές ζημιές κατά την διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης είναι αναπόφευκτες.
Ο χρόνος και η ταχύτητα με την οποία θα συμβούν οι αλλαγές αυτές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τον υπολογισμό των ζημιών. Μια απότομη μετάβαση μπορεί να δημιουργήσει διαταραχή στην αγορά ακόμη και οικονομική ύφεση.
Από την άλλη πλευρά τα ανεπαρκή μέτρα πολιτικής μπορεί να οξύνουν την επίπτωση των κλιματικών κινδύνων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον.
Ολες αυτές οι αβεβαιότητες μπορούν να δημιουργήσουν απότομες διακυμάνσεις στην αποτίμηση των τομέων και των ανοιγμάτων που επηρεάζονται από αυτές.
Kάποια διεθνή πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζουν τους κινδύνους αυτούς στο ευρύτερο πλαίσιο στο πλαίσιο του ESG (κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνικά και διακυβέρνησης).
Αυτό ωστόσο γίνεται σε εθελοντική βάση καθώς ακόμη δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς οι όροι του τι είναι πράσινο και τι όχι, πράγμα όμως που είναι ζήτημα χρόνου καθώς η Ευρώπη έχει προχωρήσει στο taxonomy - στην ταξινόμηση δραστηριοτήτων με βάση το ανθρακικό τους αποτύπωμα και σύντομα όλα τα παραπάνω θα τεθούν σε εφαρμογή.

Η επίδραση στα πιστωτικά ιδρύματα

Ελάχιστες τράπεζες είναι αυτές που ενσωματώνουν με ακρίβεια τον κλιματικό κίνδυνο στο μοντέλο ρίσκου που εφαρμόζουν για τις αναλύσεις τους και για τα κεφαλαιακά τους σχέδια.
Τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώϊμο στάδιο  (συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων ανάλυσης και των stress tests) , ωστόσο έμμεσα και ποσοτικά περιλαμβάνονται σε ότι αφορά τις μεγάλες τράπεζες, ως κριτήρια  στην διαδικασία αξιολόγησης των οίκων.
Ορισμένες τράπεζες χρησιμοποιούν όρια και πολιτικές αποκλεισμού τομέων δηλαδή δεν χρηματοδοτούν κάποιους τομείς, και το κάνουν αυτό ακόμη και μόνον για τη φήμη τους.
Οι τράπεζες μέσα στα επόμενα τρία ως πέντε χρόνια θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εκτίμηση των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε κλιματικούς κινδύνου.
Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά τις δηλώσεις συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες αρχές για τα EFG, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς για τη διατηρήσιμη χρηματοδότηση, την ενσωμάτωση της στρατηγικής βιωσιμότητας στο business strategy με εξειδικευμένους  ESG στόχους , την ενσωμάτωση των ESG στις εταιρικές πιστωτικές πολιτικές και στη διαχείριση κινδύνου όταν χορηγούν δάνεια, την παροχή πράσινης χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και πελάτες λιανικής μέσω project finance, με ενυπόθηκα ενέχυρα ή κάρτες.
Οι κίνδυνοι ESG επηρεάζουν πολλαπλούς οικονομικούς και υπάρχοντες κινδύνους.
Αναλυτικότερα όσον αφορά την κερδοφορία αυτή επηρεάζεται από τον τρόπο που οι παραπάνω κίνδυνοι επιδρούν σε υπάρχοντες πελάτες και βιομηχανίες αλλά και σε νέες αγορές που δημιουργούνται.
Σε ότι αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους αυτοί συνοψίζονται στη χαμηλότερη κερδοφορία, στον υψηλότερο κίνδυνο χρεοκοπίας και στην χαμηλότερη αποτίμηση των ενεχύρων.
Οσον αφορά τους κινδύνους αγοράς αυτοί εστιάζουν στη μεγάλη μεταβλητότητα, στην απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων και στον επαναπροσανατολισμό της χρηματοδότησης σε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.
Σε ότι αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας αυτός αναλύεται σε ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται σε απόσυρση καταθέσεων και σε μείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού υψηλής ποιότητας που είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα.
Τέλος υπάρχουν και οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με νομικά ζητήματα καθώς και τη φήμη λόγω χρηματοδότησης αμφιλεγόμενων σε σχέση με το περιβάλλον επενδύσεων.
Το πρώτο report της ΕΒΑ για τη συμπερίληψη των κινδύνων ESG θα διενεργηθεί μέχρι τις 28 Ιουνίου του 2021 με βάση τη διαβούλευση που ήδη ξεκίνησε - το τελευταίο τρίμηνο του 2020-.
Τα αποτελέσματα θα εξεταστούν τον Ιούνιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2025 θα υπάρξει η έκθεση για τη διαχείριση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση τους πράσινους κινδύνους.
Το πρόγραμμα δράσης της ΤτΕ και τα επόμενα βήματα.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων ESG η ΤτΕ ακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρώπη.
Η ΕΒΑ συνιστά στα τραπεζικά ιδρύματα στην Ευρώπη να αντιμετωπίζουν με μακροπρόθεσμη οπτική τους κινδύνους που απορρέουν από τα κριτήρια ESG.
Σε ότι αφορά την ΤτΕ όπως και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε, απηύθηνε στα ιδρύματα που εποπτεύει ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι απαντήσεις θα πρέπει κατ' αρχήν να σχετίζονται με τους κινδύνους από τους αντισυμβαλλομένους δηλαδή στους τομείς που είναι ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή, στα ενέχυρα του real estate σε περιοχές που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τις επενδύσεις σε " μαύρα" περιουσιακά στοιχεία και να μην προκύπτουν οι απαντήσεις από την ίδια τη λειτουργία της τράπεζας.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ΤτΕ μέχρι τις 30.10.2020.
Παρ' όλο που όλα αυτά βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο αναμένουμε ότι οι τράπεζες χωρίς καθυστέρηση θα ξεκινήσουν έναν εσωτερικό διάλογο για τα ζητήματα που συνδέονται με τους κλιματικούς κινδύνους και θα αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις ESG και να εφαρμόσουν τις σχετικές δομικές και οργανωτικές αλλαγές.

Διαβάστε εδώ την εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης