Big Brother από τον SSM στις τράπεζες για τα δάνεια των μορατορίων

Σχετικά Άρθρα

EKT: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα περιορίσουν τη στρόφιγγα των δανείων το α’ τρίμηνο του 2021
19/01/2021 - 19:06

Πως σχεδιάζουν οι ελληνικές τράπεζες να βγουν από τα μορατόρια - Με δύο μοντέλα για την αναβίωση των δανείων σε αναστολή
19/01/2021 - 00:09

Δάνειο προς δάνειο, οφειλέτη προς οφειλέτη και προοπτική προς προοπτική καλούνται οι συστημικές τράπεζες να αξιολογήσουν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021 ώστε να εκφράσουν μια σαφή εκτίμηση και χωρίς αποκλίσεις στον SSM για το πόσα και ποια δάνεια από εκείνα που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών κινδυνεύουν να παρουσιάσουν επισφάλειες.

Θα χρειαστούν ή όχι περαιτέρω προβλέψεις οι τράπεζες για τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών;

Το κρίσιμο αυτό ερώτημα που μεταφράζεται σε επιπλέον κεφάλαια για τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα κληθούν να απαντήσουν μέχρι τις 31.01.21 σε βάθος και σε λεπτομέρεια οι ελληνικές συστημικές τράπεζες και όχι μόνον (και οι μεγάλες ευρωπαϊκές) κατ' απαίτηση του SSM μετά από σχετική επιστολή που είχε αποστείλει στις διοικήσεις τους ο κ. Andrea Enria.
Oι τράπεζες σύμφωνα με τις οδηγίες του SSM μεταβάλουν πλήρως τόσο τον τρόπο που προσμετρούν τον κίνδυνο αλλά και τις ερευνητικές μεθόδους αφού οφείλουν να σκιαγραφήσουν τις μέχρι τώρα προοπτικές των δανείων που έχουν εισέλθει σε μορατόρια.
Ο SSM ζητά από τα πιστωτικά ιδρύματα να αξιολογήσουν τις δυσκολίες των πιστωτών τους και να εκτιμήσουν με συγκεκριμένα μοντέλα, κατά τρόπο ορθό ποια δάνεια ενδέχεται να αλλάξουν status.
Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει προοίμιο για το επόμενο στάδιο που αφορά την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των τραπεζών αφού θα πρέπει να ραπορτάρουν τα ακριβή τους σχέδια για την τριετία το Μάρτιο.
Αυτό που καλούνται να απαντήσουν οι ελληνικές τράπεζες είναι ποια δάνεια έχουν προοπτική να εισέλθουν στο στάδιο ΙΙ (forborne) και επομένως θα απαιτηθεί μια αύξηση προβλέψεων από 5%-6%, με δεδομένο πως για τα ενήμερα δάνεια οι προβλέψεις που λαμβάνονται δεν ξεπερνούν το 1%.

Tούτο χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό θέμα για τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών που ούτως ή άλλως κυρίως λόγω των εκτεταμένων τιτλοποιήσεων προγραμματίζουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Ετσι λοιπόν οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να αξιολογήσουν όσο πιο σωστά γίνεται τα δεδομένα.

Τι ζητάει ο SSM - Tι μοντέλα αναπτύσσουν οι τράπεζες

Βιώσιμοι και μη βιώσιμοι οφειλέτες

Ερευνητική δουλειά και προβολή σε μέλλοντα χρόνο ζητάει από τις τράπεζες ο SSM που επιμένει στη σωστή αποτύπωση των στοιχείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Οι τράπεζες όπως αναφέρει ο Andre Enria στην επιστολή του οφείλουν επιτύχουν τη σωστή ισορροπία αποφεύγοντας την υπερβολική προκυκλικότητα που θα στοίχιζε στα κεφάλαιά τους αλλά συγχρόνως διασφαλίζοντας πως οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα δάνειά τους ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν, λόγω της εξαιρετικής κατάστασης της πανδημίας θα αντικατροπτρίζονται επαρκώς στους υπολογισμούς τους, στα συστήματα διαχείρισης, στις οικονομικές τους καταστάσεις και στις κανονιστικές αναφορές.
Οι τράπεζες οφείλουν να καταγράψουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο, βιώσιμοι οφειλέτες δυνάμει της πανδημίας να καταστούν μη βιώσιμοι και να δώσουν λεπτομέρειες για τα δάνεια αυτά.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται σε πολιτικές και διαδικασίες διαχειρίσης πιστωτικού κινδύνου και στην ανάπτυξη σχετικών μοντέλων που περιλαμβάνουν τα νέα δεδομένα

Τρία σημεία κλειδιά για τις προβλέψεις

• Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί από τις τράπεζες στα δάνεια εκείνα που διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν forborne να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και για να βρουν τρόπους ρύθμισης αν υπάρχουν αλλά και για να ληφθούν οι ανάλογες προβλέψεις στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Συγχρόνως θα πρέπει να πραγματοποιήσουν σωστά reports για τα δάνεια αυτά.

• Τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση τις οδηγίες του SSM περνούν σε τακτική αξιολόγηση της δυνητικής αδυναμίας των πελατών τους συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες . Οι αξιολογήσεις διενεργούνται όχι με ομαδικά μοντέλα αλλά πελάτη προς πελάτη ενώ θα πρέπει να διασφαλίσουν πως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι αποτελεσματικά.
• Ως μέρος του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, η ΕΚΤ αναμένει από τους σημαντικούς θεσμούς να προβλέψουν το πιο πιθανό αντίκτυπο της κρίσης στα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα παραπάνω θα λάβουν χώρα με μεθόδους ταξινόμησης και πρόβλεψης και τελικώς δυνητικής επίδρασης στα κεφάλαια της εκάστοτε τράπεζας.
Αξιολογείται η μετατόπιση δανείων από ένα στάδιο σε άλλο με την προσαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης.
Οι παράμετροι κινδύνου των τραπεζών προσαρμόζονται στις παραδοχές των διευκολύνσεων της πανδημίας (περιόδους χάριτος, επιπτώσεις περιορισμού δόσεων, ανομοιογενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με
ευάλωτους τομείς κλπ).
Τα επίπεδα αβεβαιότητας και κινδύνου διαμορφώνουν και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν σενάρια.

Λίστα παρακολούθησης πελατών και ενεχύρων

Κάθε δάνειο αλλά και κάθε χαρτοφυλάκιο τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και προβολής σε μελλοντικό χρόνο αναλόγως των συνθηκών/
Πρέπει να προσεγγιστεί η έκθεση του κάθε νοικοκυριού σε κίνδυνο ώστε εγκαίρως να εντοπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες.
Θα πρέπει να θεσπιστεί σχετική λίστα παρακολούθησης η οποία θα φέρει βαθμολογία πελατών.
Θα πρέπει να γίνονται συχνές αποτιμήσεις των ενεχύρων.

Συγκρατημένα αισιόδοξες εμφανίζονται οι διοικήσεις των τραπεζών...

Τα πιστωτικά ιδρύματα εκφράζουν μια σχετική αισιοδοξία καθώς μέχρι στιγμής όσα μορατόρια λήγουν οι οφειλέτες δεν αντιμετωπίζουν σημαντικές αδυναμίες πληρωμής.
Η στατιστική μιλάει για 75% των δανείων σε ενημερότητα, 15%-20% πρώϊμη καθυστέρηση και μόνον ένα ποσοστό 5%-10% των δανείων δείχνουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Ωστόσο επισημαίνουν πως ακόμη νωρίς και καλύτερη εικόνα θα υπάρξει το Μάρτιο όταν οι τράπεζες θα κλιθούν να δώσουν τα νέα σχέδιά τους για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr