Το ακραίο σενάριο προβλέπει σοβαρή ύφεση με ανεργία 10%, πτώση των τιμών κατοικιών κατά 25% και γκρέμισμα της χρηματιστηριακής αγοράς κατά περίπου 60%
Οι 33 μεγαλύτερες τράπεζες στις ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλείς σε σχέση με το παρελθόν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Fed για τα stress tests που πραγματοποίηση στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.
Τα tests, που διεξάγονται από το 2009 και έχουν θεσμοθετηθεί με βάση το νόμο Dodd-Frank από το 2011, προσπαθούν να προσδιορίσουν πόσο ασφαλή είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν ενεργητικό πάνω από 50 δισ. δολ.
Η Fed «τρέχει» ένα τεστ υποθετικής ύφεσης και σοβαρής ύφεσης και εξετάζει τις επιπτώσεις της ύφεσης στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στην τρέχουσα διαμόρφωση του τεστ, η σοβαρή ύφεση θα συμπεριελάμβανε μία ανεργία της τάξης του 10%, μια πτώση των τιμών κατοικιών κατά 25% και μια πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά περίπου 60%.
Σε αυτό το σενάριο, η Fed είπε ότι τα 33 ιδρύματα θα χάσουν 385 εκατ. δολ. από δάνεια.
Επιπλέον, η Fed εξετάζει την αναλογία του κεφαλαίου που οι οργανισμοί κατέχουν έναντι των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων τους, που ονομάζεται ο κοινός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1.
Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία, τόσο πιο ανησυχητική είναι η οικονομική κατάσταση των τραπεζών.
Η συγκεκριμένη αναλογία ανήλθε σε 12,3% κατά το Δ' τρίμηνο του 2015.
Σύμφωνα με το σοβαρό σενάριο ύφεσης, η αναλογία αυτή θα μειωνόταν στο 8,4%.
Σημειώνεται ότι η τιμή του Core Tier 1 στις αρχές του 2009 ήταν μόλις 5,5%.
Αναφορικά, οτιδήποτε πάνω από 6% δείχνει ότι οι τράπεζες είναι «καλά κεφαλαιοποιημένες», μεταξύ 4% και 6% είναι «επαρκώς κεφαλαιοποιημένες», κάτω από το 4% είναι χαμηλά κεφαλαιοποιημένες και κάτω από 3% και 2% θεωρούνται σημαντικά και επικίνδυνα υποκεφαλαιοποιημένες αντίστοιχα.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις με βαθμολογία «υποκεφαλαιοποιημένη» ή και χαμηλότερη δεν επιτρέπεται να επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων ή να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών.
www.bankingnews.gr
Τα tests, που διεξάγονται από το 2009 και έχουν θεσμοθετηθεί με βάση το νόμο Dodd-Frank από το 2011, προσπαθούν να προσδιορίσουν πόσο ασφαλή είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν ενεργητικό πάνω από 50 δισ. δολ.
Η Fed «τρέχει» ένα τεστ υποθετικής ύφεσης και σοβαρής ύφεσης και εξετάζει τις επιπτώσεις της ύφεσης στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Στην τρέχουσα διαμόρφωση του τεστ, η σοβαρή ύφεση θα συμπεριελάμβανε μία ανεργία της τάξης του 10%, μια πτώση των τιμών κατοικιών κατά 25% και μια πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά περίπου 60%.
Σε αυτό το σενάριο, η Fed είπε ότι τα 33 ιδρύματα θα χάσουν 385 εκατ. δολ. από δάνεια.
Επιπλέον, η Fed εξετάζει την αναλογία του κεφαλαίου που οι οργανισμοί κατέχουν έναντι των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων τους, που ονομάζεται ο κοινός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1.
Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία, τόσο πιο ανησυχητική είναι η οικονομική κατάσταση των τραπεζών.
Η συγκεκριμένη αναλογία ανήλθε σε 12,3% κατά το Δ' τρίμηνο του 2015.
Σύμφωνα με το σοβαρό σενάριο ύφεσης, η αναλογία αυτή θα μειωνόταν στο 8,4%.
Σημειώνεται ότι η τιμή του Core Tier 1 στις αρχές του 2009 ήταν μόλις 5,5%.
Αναφορικά, οτιδήποτε πάνω από 6% δείχνει ότι οι τράπεζες είναι «καλά κεφαλαιοποιημένες», μεταξύ 4% και 6% είναι «επαρκώς κεφαλαιοποιημένες», κάτω από το 4% είναι χαμηλά κεφαλαιοποιημένες και κάτω από 3% και 2% θεωρούνται σημαντικά και επικίνδυνα υποκεφαλαιοποιημένες αντίστοιχα.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις με βαθμολογία «υποκεφαλαιοποιημένη» ή και χαμηλότερη δεν επιτρέπεται να επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων ή να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών